Goldman Sachs Call 400 ZURN 20.09.2024
/ DE000GQ54BP1
Goldman Sachs Call 400 ZURN 20.09.../ DE000GQ54BP1 /
15/07/2024 11:32:42 |
Var.- |
Denaro12:49:54 |
Lettera12:49:54 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
9.08EUR |
- |
7.66 Quantità in denaro: 3,000 |
7.81 Quantità in lettera: 1,000 |
ZURICH INSURANCE N |
400.00 CHF |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
GQ54BP |
Emittente: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ZURICH INSURANCE N |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
400.00 CHF |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
21/09/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
5.70 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
8.07 |
Valore intrinseco: |
7.80 |
Volatilità implicita: |
0.39 |
Storico della volatilità: |
0.15 |
Parità: |
7.80 |
Valore tempo: |
0.77 |
Punto di pareggio: |
496.11 |
Valore a parità del sottostante: |
1.19 |
Premium: |
0.02 |
Premium p.a.: |
0.09 |
Spread abs.: |
0.20 |
Spread %: |
2.39% |
Delta: |
0.88 |
Theta: |
-0.15 |
Omega: |
5.02 |
Rho: |
0.62 |
Quote data
Apertura: |
9.08 |
Max: |
9.08 |
Min: |
9.08 |
Chiusura precedente: |
8.61 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+11.55% |
1 mese |
|
|
+14.79% |
3 mesi |
|
|
+55.75% |
YTD |
|
|
+90.36% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
9.08 |
8.14 |
1M High / 1M Low: |
9.35 |
7.56 |
6m massimo / 6m minimo: |
9.42 |
3.98 |
High (YTD): |
21/03/2024 |
9.42 |
Low (YTD): |
12/02/2024 |
3.98 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
8.61 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
8.60 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
6.93 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
77.39% |
Volatilità 6 mesi: |
|
105.38% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |