Goldman Sachs Call 2500 AZO 21.03.2025
/ DE000GG2SDV3
Goldman Sachs Call 2500 AZO 21.03.../ DE000GG2SDV3 /
| 29.07.2024 11:07:47 |
Diff.+0,45 |
Geld17:31:22 |
Brief17:31:22 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 6,73EUR |
+7,17% |
6,41
Geld Vol: 2.000 |
6,91
Brief Vol: 2.000 |
AutoZone Inc |
2.500,00 USD |
21.03.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
GG2SDV |
| Emittent: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
AutoZone Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
2.500,00 USD |
| Laufzeit: |
21.03.2025 |
| Emissionsdatum: |
22.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
20.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
100:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
3,99 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
6,07 |
| Innerer Wert: |
5,44 |
| Implizite Volatilität: |
0,41 |
| Historische Volatilität: |
0,19 |
| Parität: |
5,44 |
| Zeitwert: |
1,70 |
| Break-Even: |
3.017,54 |
| Moneyness: |
1,24 |
| Aufgeld: |
0,06 |
| Aufgeld p.a.: |
0,09 |
| Spread abs.: |
0,50 |
| Spread %: |
7,53% |
| Delta: |
0,81 |
| Theta: |
-0,70 |
| Omega: |
3,23 |
| Rho: |
10,24 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
6,73 |
| Tageshoch: |
6,73 |
| Tagestief: |
6,73 |
| Schluss Vortag: |
6,28 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+20,39% |
| 1 Monat |
|
|
+16,44% |
| 3 Monate |
|
|
+9,08% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
6,28 |
5,19 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
6,28 |
4,61 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
8,62 |
4,20 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
5,62 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
5,29 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
5,90 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
106,03% |
| Volatilität 6M: |
|
87,47% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
