Goldman Sachs Bonus Zert BMW 25.0.../  DE000GG11DW4  /

EUWAX
31/07/2024  11:29:29 Diferencia-0.60 Bid13:12:30 Ask13:12:25 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
109.13EUR -0.55% 108.74
Volumen de oferta: 10,000
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
BAY.MOTOREN WERKE AG... - EUR 25/09/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: GG11DW
Emisor: Goldman Sachs Bank Europe SE
Divisa: EUR
Subyacente: BAY.MOTOREN WERKE AG ST
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 25/09/2024
Fecha de emisión: 15/12/2023
Último día de negociación: 19/09/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: - EUR
Barrera knock-in: 80.00 EUR
Bonus level: 120.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: - EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 9.36%
Rendimiento adicional por año %: 60.17%
Rendimiento lateral %: 9.36%
Rendimiento lateral por año %: 60.17%
Distancia a bonus: 33.26
Distancia a bonus %: 38.34%
Distancia a cap %: -
Distancia a nivel de seguridad: 6.74
Distancia a nivel de seguridad %: 7.77%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 109.13
Máximo del día: 109.13
Price Change Band: 109.13
Cierre del día anterior: 109.73
Volumen de negocios: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -2.33%
1 Mes  
+0.37%
3 Meses
  -4.15%
Año hasta la fecha  
+2.56%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 111.73 109.56
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 113.80 108.02
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 118.79 103.62
Máximo (año hasta la fecha): 10/04/2024 118.79
Mínimo (año hasta la fecha): 19/01/2024 98.76
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   110.43
Volumen medio 1S:   0.00
Precio promedio 1M:   111.01
Volumen promedio 1M:   0.00
Precio medio 6M:   112.07
Volumen medio 6M:   0.00
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   22.03%
Volatilidad 6 meses:   17.18%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -