Goldman Sachs Bonus Zert BMW 25.0.../  DE000GQ4S0Q9  /

EUWAX
26/08/2024  10:27:52 Diferencia+0.19 Bid14:52:59 Ask14:52:59 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
103.99EUR +0.18% 104.05
Volumen de oferta: 10,000
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
BAY.MOTOREN WERKE AG... - EUR 25/09/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: GQ4S0Q
Emisor: Goldman Sachs Bank Europe SE
Divisa: EUR
Subyacente: BAY.MOTOREN WERKE AG ST
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 25/09/2024
Fecha de emisión: 14/09/2023
Último día de negociación: 19/09/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: - EUR
Barrera knock-in: 72.00 EUR
Bonus level: 105.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: - EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 1.15%
Rendimiento adicional por año %: 13.76%
Rendimiento lateral %: 1.15%
Rendimiento lateral por año %: 13.76%
Distancia a bonus: 20.54
Distancia a bonus %: 24.32%
Distancia a cap %: -
Distancia a nivel de seguridad: 12.46
Distancia a nivel de seguridad %: 14.75%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 103.99
Máximo del día: 103.99
Price Change Band: 103.99
Cierre del día anterior: 103.80
Volumen de negocios: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.99%
1 Mes  
+1.50%
3 Meses  
+1.40%
Año hasta la fecha  
+2.13%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 103.80 102.97
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 103.80 97.35
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 112.30 97.35
Máximo (año hasta la fecha): 10/04/2024 112.30
Mínimo (año hasta la fecha): 18/01/2024 95.80
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   103.42
Volumen medio 1S:   0.00
Precio promedio 1M:   101.56
Volumen promedio 1M:   0.00
Precio medio 6M:   104.25
Volumen medio 6M:   0.00
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   18.61%
Volatilidad 6 meses:   12.60%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -