Goldman Sachs Bonus Zert BMW 25.0.../  DE000GG11E82  /

EUWAX
30/07/2024  10:53:01 Diferencia-0.32 Bid16:23:42 Ask16:23:42 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
95.99EUR -0.33% 96.32
Volumen de oferta: 10,000
96.42
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 10,000
BAY.MOTOREN WERKE AG... - EUR 25/06/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: GG11E8
Emisor: Goldman Sachs Bank Europe SE
Divisa: EUR
Subyacente: BAY.MOTOREN WERKE AG ST
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 25/06/2025
Fecha de emisión: 15/12/2023
Último día de negociación: 19/06/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: - EUR
Barrera knock-in: 68.00 EUR
Bonus level: 110.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: - EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 14.58%
Rendimiento adicional por año %: 15.91%
Rendimiento lateral %: 14.58%
Rendimiento lateral por año %: 15.91%
Distancia a bonus: 23.58
Distancia a bonus %: 27.29%
Distancia a cap %: -
Distancia a nivel de seguridad: 18.42
Distancia a nivel de seguridad %: 21.31%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 95.99
Máximo del día: 95.99
Price Change Band: 95.99
Cierre del día anterior: 96.31
Volumen de negocios: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -2.30%
1 Mes
  -0.26%
3 Meses
  -8.07%
Año hasta la fecha
  -2.70%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 98.25 96.31
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 99.42 95.44
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 112.03 94.58
Máximo (año hasta la fecha): 10/04/2024 112.03
Mínimo (año hasta la fecha): 19/01/2024 92.37
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   97.03
Volumen medio 1S:   0.00
Precio promedio 1M:   97.26
Volumen promedio 1M:   0.00
Precio medio 6M:   101.55
Volumen medio 6M:   0.00
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   16.82%
Volatilidad 6 meses:   17.55%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -