DZ Bank Put 95 DIS 17.01.2025
/ DE000DJ6YB86
DZ Bank Put 95 DIS 17.01.2025/ DE000DJ6YB86 /
18/09/2024 10:34:57 |
Var.0.000 |
Denaro18/09/2024 |
Lettera18/09/2024 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.610EUR |
0.00% |
0.610 Quantità in denaro: 4,000 |
0.650 Quantità in lettera: 4,000 |
Walt Disney Co |
95.00 USD |
17/01/2025 |
Put |
Dati master
WKN: |
DJ6YB8 |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Walt Disney Co |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
95.00 USD |
Scadenza: |
17/01/2025 |
Data di emissione: |
24/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
16/01/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
-13.25 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.50 |
Valore intrinseco: |
0.19 |
Volatilità implicita: |
0.30 |
Storico della volatilità: |
0.23 |
Parità: |
0.19 |
Valore tempo: |
0.44 |
Punto di pareggio: |
79.12 |
Valore a parità del sottostante: |
1.02 |
Premium: |
0.05 |
Premium p.a.: |
0.17 |
Spread abs.: |
0.02 |
Spread %: |
3.28% |
Delta: |
-0.49 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
-6.52 |
Rho: |
-0.16 |
Quote data
Apertura: |
0.600 |
Max: |
0.610 |
Min: |
0.600 |
Chiusura precedente: |
0.610 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-29.07% |
1 mese |
|
|
-23.75% |
3 mesi |
|
|
+38.64% |
YTD |
|
|
-37.76% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.860 |
0.610 |
1M High / 1M Low: |
0.870 |
0.610 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.060 |
0.220 |
High (YTD): |
09/08/2024 |
1.060 |
Low (YTD): |
02/04/2024 |
0.220 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.730 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.753 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.525 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
100.65% |
Volatilità 6 mesi: |
|
139.19% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |