DZ Bank Put 40 ELG 19.12.2025
/ DE000DJ8J688
DZ Bank Put 40 ELG 19.12.2025/ DE000DJ8J688 /
| 06.08.2024 08:07:26 |
Diff.0,000 |
Geld13:01:32 |
Brief13:01:32 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,320EUR |
0,00% |
0,330
Geld Vol: 30.000 |
0,340
Brief Vol: 30.000 |
ELMOS SEMICOND. INH ... |
40,00 EUR |
19.12.2025 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
DJ8J68 |
| Emittent: |
DZ Bank AG |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
40,00 EUR |
| Laufzeit: |
19.12.2025 |
| Emissionsdatum: |
17.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
18.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
-20,51 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,08 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,60 |
| Historische Volatilität: |
0,38 |
| Parität: |
-3,18 |
| Zeitwert: |
0,35 |
| Break-Even: |
36,50 |
| Moneyness: |
0,56 |
| Aufgeld: |
0,49 |
| Aufgeld p.a.: |
0,34 |
| Spread abs.: |
0,03 |
| Spread %: |
9,38% |
| Delta: |
-0,10 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
-2,14 |
| Rho: |
-0,15 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,320 |
| Tageshoch: |
0,320 |
| Tagestief: |
0,320 |
| Schluss Vortag: |
0,320 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-11,11% |
| 1 Monat |
|
|
-36,00% |
| 3 Monate |
|
|
-15,79% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,360 |
0,320 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,480 |
0,320 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
0,500 |
0,150 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,338 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,425 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,306 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
97,28% |
| Volatilität 6M: |
|
150,31% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
