DZ Bank Put 2.5 AT1 20.12.2024
/ DE000DJ7N8Y0
DZ Bank Put 2.5 AT1 20.12.2024/ DE000DJ7N8Y0 /
16/08/2024 08:27:31 |
Var.-0.020 |
Denaro16:31:23 |
Lettera16:31:23 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.500EUR |
-3.85% |
0.540 Quantità in denaro: 20,000 |
0.570 Quantità in lettera: 20,000 |
AROUNDTOWN EO-,01 |
2.50 EUR |
20/12/2024 |
Put |
Dati master
WKN: |
DJ7N8Y |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
AROUNDTOWN EO-,01 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
2.50 EUR |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
15/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
-3.53 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.56 |
Valore intrinseco: |
0.42 |
Volatilità implicita: |
0.69 |
Storico della volatilità: |
0.63 |
Parità: |
0.42 |
Valore tempo: |
0.17 |
Punto di pareggio: |
1.91 |
Valore a parità del sottostante: |
1.20 |
Premium: |
0.08 |
Premium p.a.: |
0.26 |
Spread abs.: |
0.09 |
Spread %: |
18.00% |
Delta: |
-0.59 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
-2.07 |
Rho: |
-0.01 |
Quote data
Apertura: |
0.500 |
Max: |
0.500 |
Min: |
0.500 |
Chiusura precedente: |
0.520 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-18.03% |
1 mese |
|
|
+2.04% |
3 mesi |
|
|
0.00% |
YTD |
|
|
-5.66% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.610 |
0.520 |
1M High / 1M Low: |
0.640 |
0.490 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.950 |
0.430 |
High (YTD): |
05/03/2024 |
0.950 |
Low (YTD): |
12/07/2024 |
0.430 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.552 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.567 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.667 |
Volume medio 6m: |
|
19.685 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
72.28% |
Volatilità 6 mesi: |
|
95.11% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |