DZ Bank Put 12 TEG 20.12.2024
/ DE000DJ59DG7
DZ Bank Put 12 TEG 20.12.2024/ DE000DJ59DG7 /
15/10/2024 21:34:51 |
Var.0.000 |
Denaro21:58:06 |
Lettera21:58:06 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.050EUR |
0.00% |
0.050 Quantità in denaro: 2,000 |
0.170 Quantità in lettera: 2,000 |
TAG IMMOBILIEN AG |
12.00 EUR |
20/12/2024 |
Put |
Dati master
WKN: |
DJ59DG |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
TAG IMMOBILIEN AG |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
12.00 EUR |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
06/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
-95.29 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.01 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.57 |
Storico della volatilità: |
0.32 |
Parità: |
-4.20 |
Valore tempo: |
0.17 |
Punto di pareggio: |
11.83 |
Valore a parità del sottostante: |
0.74 |
Premium: |
0.27 |
Premium p.a.: |
2.75 |
Spread abs.: |
0.12 |
Spread %: |
240.00% |
Delta: |
-0.08 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
-8.06 |
Rho: |
0.00 |
Quote data
Apertura: |
0.080 |
Max: |
0.090 |
Min: |
0.050 |
Chiusura precedente: |
0.050 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-44.44% |
1 mese |
|
|
-70.59% |
3 mesi |
|
|
-90.00% |
YTD |
|
|
-97.19% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.090 |
0.050 |
1M High / 1M Low: |
0.200 |
0.050 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.830 |
0.050 |
High (YTD): |
05/03/2024 |
2.270 |
Low (YTD): |
14/10/2024 |
0.050 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.076 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.124 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.709 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
347.62% |
Volatilità 6 mesi: |
|
170.06% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |