DZ Bank Knock-Out UTDI/ DE000DJ8UVG9 /
26/07/2024 21:34:39 | Var.+0.010 | Denaro21:58:52 | Lettera21:58:52 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
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1.280EUR | +0.79% | 1.280 Quantità in denaro: 10,000 |
1.310 Quantità in lettera: 10,000 |
UTD.INTERNET AG NA | 33.6985 EUR | 31/12/2078 | Put |
Dati master
Emittente: | DZ Bank AG |
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WKN: | DJ8UVG |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | UTD.INTERNET AG NA |
Tipo: | Knock-out |
Tipo di opzione: | Put |
Prezzo di esercizio: | 33.6985 EUR |
Scadenza: | Infinito |
Data di emissione: | 25/01/2024 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 31/12/2078 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | Bermuda |
Quanto: | - |
Rapporto: | -1.60 |
Knock-out: | 33.6985 |
Knock-out superato il: | - |
Distanza dal knock-out: | -12.7985 |
Distanza dal knock-out %: | -61.24% |
Distanza dal prezzo di esercizio: | -12.7985 |
Distanza dal prezzo di esercizio %: | -61.24% |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | - |
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Volatilità implicita: | - |
Storico della volatilità: | - |
Parità: | - |
Valore tempo: | - |
Punto di pareggio: | - |
Valore a parità del sottostante: | - |
Premium: | 0.02 |
Premium p.a.: | 0.00 |
Spread abs.: | 0.03 |
Spread %: | 2.34% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Quote data
Apertura: | 1.290 |
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Max: | 1.300 |
Min: | 0.000 |
Fase del mercato: | CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | +1.59% | ||
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1 mese | -6.57% | ||
3 mesi | +13.27% | ||
YTD | - | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 1.310 | 1.260 |
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1M High / 1M Low: | 1.370 | 1.220 |
6m massimo / 6m minimo: | 1.430 | 0.830 |
High (YTD): | - | - |
Low (YTD): | - | - |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 1.280 | |
Volume medio 1s: | 0.000 | |
Prezzo medio 1m: | 1.293 | |
Avg. volume 1M: | 0.000 | |
Prezzo medio 6m: | 1.173 | |
Volume medio 6m: | 0.000 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 45.02% | |
Volatilità 6 mesi: | 58.94% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |