DZ Bank Knock-Out NEM/ DE000DJ6L0L7 /
15/08/2024 18:09:09 | Var.-0.09 | Denaro22:00:30 | Lettera22:00:30 | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
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1.76EUR | -4.86% | - Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
NEMETSCHEK SE O.N. | 107.4073 EUR | 31/12/2078 | Put |
Dati master
Emittente: | DZ Bank AG |
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WKN: | DJ6L0L |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | NEMETSCHEK SE O.N. |
Tipo: | Knock-out |
Tipo di opzione: | Put |
Prezzo di esercizio: | 107.4073 EUR |
Scadenza: | Infinito |
Data di emissione: | 14/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 31/12/2078 |
Rapporto: | 10:1 |
Tipo di esercizio: | Bermuda |
Quanto: | - |
Rapporto: | -4.71 |
Knock-out: | 102.3087 |
Knock-out superato il: | - |
Distanza dal knock-out: | -13.2587 |
Distanza dal knock-out %: | -14.89% |
Distanza dal prezzo di esercizio: | -18.3573 |
Distanza dal prezzo di esercizio %: | -20.61% |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | - |
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Volatilità implicita: | - |
Storico della volatilità: | - |
Parità: | - |
Valore tempo: | - |
Punto di pareggio: | - |
Valore a parità del sottostante: | - |
Premium: | 0.01 |
Premium p.a.: | 0.00 |
Spread abs.: | 0.09 |
Spread %: | 5.00% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Quote data
Apertura: | 1.78 |
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Max: | 1.92 |
Min: | 0.00 |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | -13.73% | ||
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1 mese | +22.22% | ||
3 mesi | -13.73% | ||
YTD | -40.74% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 2.07 | 1.85 |
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1M High / 1M Low: | 2.30 | 1.40 |
6m massimo / 6m minimo: | 2.83 | 1.09 |
High (YTD): | 05/01/2024 | 3.44 |
Low (YTD): | 06/06/2024 | 1.09 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 1.99 | |
Volume medio 1s: | 0.00 | |
Prezzo medio 1m: | 1.93 | |
Avg. volume 1M: | 0.00 | |
Prezzo medio 6m: | 1.96 | |
Volume medio 6m: | 0.00 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 149.68% | |
Volatilità 6 mesi: | 143.08% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |