DZ Bank Call 72.5 NEM 20.06.2025
/ DE000DJ52ZV4
DZ Bank Call 72.5 NEM 20.06.2025/ DE000DJ52ZV4 /
| 26.06.2024 18:10:00 |
Diff.+0,11 |
Geld20:00:05 |
Brief20:00:05 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 2,74EUR |
+4,18% |
2,73
Geld Vol: 20.000 |
2,78
Brief Vol: 20.000 |
NEMETSCHEK SE O.N. |
72,50 EUR |
20.06.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
DJ52ZV |
| Emittent: |
DZ Bank AG |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
NEMETSCHEK SE O.N. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
72,50 EUR |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
01.11.2023 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
3,40 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
2,41 |
| Innerer Wert: |
1,91 |
| Implizite Volatilität: |
0,43 |
| Historische Volatilität: |
0,31 |
| Parität: |
1,91 |
| Zeitwert: |
0,79 |
| Break-Even: |
99,40 |
| Moneyness: |
1,26 |
| Aufgeld: |
0,09 |
| Aufgeld p.a.: |
0,09 |
| Spread abs.: |
0,06 |
| Spread %: |
2,28% |
| Delta: |
0,80 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
2,73 |
| Rho: |
0,46 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
2,83 |
| Tageshoch: |
2,83 |
| Tagestief: |
2,68 |
| Schluss Vortag: |
2,63 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+7,45% |
| 1 Monat |
|
|
+4,58% |
| 3 Monate |
|
|
-0,36% |
| lfd. Jahr |
|
|
+44,97% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
2,63 |
2,38 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
3,00 |
1,96 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
3,00 |
1,53 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
06.06.2024 |
3,00 |
| Tief (lfd. Jahr): |
05.01.2024 |
1,53 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
2,54 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
2,52 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
2,27 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
132,22% |
| Volatilität 6M: |
|
99,44% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
