DZ Bank Call 30 UTDI 19.12.2025
/ DE000DJ8TEE2
DZ Bank Call 30 UTDI 19.12.2025/ DE000DJ8TEE2 /
| 09.09.2024 21:34:47 |
Diff.+0,020 |
Geld21:58:06 |
Brief21:58:06 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,470EUR |
+4,44% |
0,460
Geld Vol: 2.000 |
0,760
Brief Vol: 2.000 |
UTD.INTERNET AG NA |
30,00 EUR |
19.12.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
DJ8TEE |
| Emittent: |
DZ Bank AG |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
UTD.INTERNET AG NA |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
30,00 EUR |
| Laufzeit: |
19.12.2025 |
| Emissionsdatum: |
24.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
18.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
European |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
25,45 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,69 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,37 |
| Historische Volatilität: |
0,36 |
| Parität: |
-11,42 |
| Zeitwert: |
0,73 |
| Break-Even: |
30,73 |
| Moneyness: |
0,62 |
| Aufgeld: |
0,65 |
| Aufgeld p.a.: |
0,48 |
| Spread abs.: |
0,30 |
| Spread %: |
69,77% |
| Delta: |
0,20 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
5,15 |
| Rho: |
0,04 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,460 |
| Tageshoch: |
0,590 |
| Tagestief: |
0,460 |
| Schluss Vortag: |
0,450 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
CL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-16,07% |
| 1 Monat |
|
|
+571,43% |
| 3 Monate |
|
|
-59,13% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,560 |
0,450 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,560 |
0,070 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1,590 |
0,030 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,506 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,383 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,754 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
1.158,76% |
| Volatilität 6M: |
|
525,15% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
