DZ Bank Call 22.5 VAR 20.06.2025
/ DE000DJ4H4T0
DZ Bank Call 22.5 VAR 20.06.2025/ DE000DJ4H4T0 /
29/07/2024 10:04:53 |
Var.- |
Denaro22:00:39 |
Lettera22:00:39 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.001EUR |
- |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
VARTA AG O.N. |
22.50 - |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
DJ4H4T |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
VARTA AG O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
22.50 - |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
31/07/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
30/07/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
5,100.00 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.57 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.50 |
Storico della volatilità: |
1.27 |
Parità: |
-17.40 |
Valore tempo: |
0.00 |
Punto di pareggio: |
22.50 |
Valore a parità del sottostante: |
0.23 |
Premium: |
3.41 |
Premium p.a.: |
4.74 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
0.00 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
8.52 |
Rho: |
0.00 |
Quote data
Apertura: |
0.001 |
Max: |
0.001 |
Min: |
0.001 |
Chiusura precedente: |
0.001 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
SU |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
0.00% |
1 mese |
|
|
-99.71% |
3 mesi |
|
|
-99.81% |
YTD |
|
|
-99.98% |
1 anno |
|
|
-99.98% |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
- |
- |
1M High / 1M Low: |
0.450 |
0.001 |
6m massimo / 6m minimo: |
2.630 |
0.001 |
High (YTD): |
02/01/2024 |
3.790 |
Low (YTD): |
29/07/2024 |
0.001 |
52W High: |
15/11/2023 |
5.420 |
52W Low: |
29/07/2024 |
0.001 |
Prezzo medio 1s: |
|
- |
Volume medio 1s: |
|
- |
Prezzo medio 1m: |
|
0.137 |
Avg. volume 1M: |
|
136.364 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.921 |
Volume medio 6m: |
|
12.931 |
Prezzo medio 1a: |
|
2.277 |
Volume medio 1a: |
|
6.122 |
Volatility 1M: |
|
740.53% |
Volatilità 6 mesi: |
|
911.63% |
Volatility 1Y: |
|
631.71% |
Volatility 3Y: |
|
- |