DZ Bank Bonus Zert SY1 28.03.2025/  DE000DJ2UFA8  /

Frankfurt Zert./DZB
05/07/2024  21:34:14 Diferencia+0.010 Bid21:58:04 Ask21:58:04 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
87.490EUR +0.01% -
Volumen de oferta: -
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
SYMRISE AG INH. O.N. - EUR 28/03/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: DJ2UFA
Emisor: DZ Bank AG
Divisa: EUR
Subyacente: SYMRISE AG INH. O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 28/03/2025
Fecha de emisión: 29/09/2023
Último día de negociación: 20/03/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 90.00 EUR
Barrera knock-in: 60.00 EUR
Bonus level: 90.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 90.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 2.81%
Rendimiento adicional por año %: 3.82%
Rendimiento lateral %: 2.81%
Rendimiento lateral por año %: 3.82%
Distancia a bonus: -23.65
Distancia a bonus %: -20.81%
Distancia a cap %: -20.81%
Distancia a nivel de seguridad: 53.65
Distancia a nivel de seguridad %: 47.21%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 87.490
Máximo del día: 87.500
Price Change Band: 87.480
Cierre del día anterior: 87.480
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.11%
1 Mes  
+0.48%
3 Meses  
+1.19%
Año hasta la fecha  
+2.81%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 87.490 87.420
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 87.490 87.060
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 87.490 84.250
Máximo (año hasta la fecha): 05/07/2024 87.490
Mínimo (año hasta la fecha): 24/01/2024 84.250
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   87.456
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   87.316
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   86.010
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   0.60%
Volatilidad 6 meses:   2.31%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -