DZ Bank Bonus Zert SAP 31.12.2024/  DE000DJ6F060  /

Frankfurt Zert./DZB
11/10/2024  21:34:22 Diferencia+2.560 Bid21:59:20 Ask21:59:20 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
208.430EUR +1.24% 208.400
Volumen de oferta: 250
208.500
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 250
SAP SE O.N. - EUR 31/12/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: DJ6F06
Emisor: DZ Bank AG
Divisa: EUR
Subyacente: SAP SE O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 31/12/2024
Fecha de emisión: 09/11/2023
Último día de negociación: 19/12/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: - EUR
Barrera knock-in: 110.00 EUR
Bonus level: 140.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: - EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -
Rendimiento adicional por año %: -
Rendimiento lateral %: -0.01%
Rendimiento lateral por año %: -0.06%
Distancia a bonus: -66.05
Distancia a bonus %: -32.06%
Distancia a cap %: -
Distancia a nivel de seguridad: 96.05
Distancia a nivel de seguridad %: 46.61%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 205.770
Máximo del día: 208.430
Price Change Band: 205.770
Cierre del día anterior: 205.870
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+4.06%
1 Mes  
+4.42%
3 Meses  
+10.39%
Año hasta la fecha  
+47.64%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 208.520 198.650
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 208.520 198.650
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 208.520 164.560
Máximo (año hasta la fecha): 09/10/2024 208.520
Mínimo (año hasta la fecha): 04/01/2024 137.810
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   205.438
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   203.362
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   186.619
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   21.94%
Volatilidad 6 meses:   23.15%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -