DZ Bank Bonus Zert HEI 30.12.2025/  DE000DQ026K2  /

Frankfurt Zert./DZB
10/09/2024  11:34:28 Diferencia-0.480 Bid12:02:50 Ask12:02:50 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
89.590EUR -0.53% 89.770
Volumen de oferta: 2,500
89.780
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 2,500
HEIDELBERG MATERIALS... - EUR 30/12/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: DQ026K
Emisor: DZ Bank AG
Divisa: EUR
Subyacente: HEIDELBERG MATERIALS O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 30/12/2025
Fecha de emisión: 29/02/2024
Último día de negociación: 18/12/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 100.00 EUR
Barrera knock-in: 60.00 EUR
Bonus level: 100.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 100.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 10.96%
Rendimiento adicional por año %: 8.29%
Rendimiento lateral %: 10.96%
Rendimiento lateral por año %: 8.29%
Distancia a bonus: 8.04
Distancia a bonus %: 8.74%
Distancia a cap %: 8.74%
Distancia a nivel de seguridad: 31.96
Distancia a nivel de seguridad %: 34.75%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 89.900
Máximo del día: 89.900
Price Change Band: 89.590
Cierre del día anterior: 90.070
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -1.04%
1 Mes  
+2.38%
3 Meses  
+1.55%
Año hasta la fecha     -
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 90.530 89.520
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 91.130 87.150
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 91.210 85.870
Máximo (año hasta la fecha): - -
Mínimo (año hasta la fecha): - -
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   90.048
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   89.643
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   88.553
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   6.75%
Volatilidad 6 meses:   7.54%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -