DZ Bank Bonus Zert BNP 31.12.2024/  DE000DJ4X2C0  /

Frankfurt Zert./DZB
12/07/2024  21:34:21 Diferencia+0.230 Bid21:59:06 Ask21:59:06 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
67.240EUR +0.34% 67.170
Volumen de oferta: 250
67.220
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 250
BNP PARIBAS INH. ... - EUR 31/12/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: DJ4X2C
Emisor: DZ Bank AG
Divisa: EUR
Subyacente: BNP PARIBAS INH. EO 2
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 31/12/2024
Fecha de emisión: 17/08/2023
Último día de negociación: 19/12/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: - EUR
Barrera knock-in: 50.00 EUR
Bonus level: 70.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: - EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 4.15%
Rendimiento adicional por año %: 8.74%
Rendimiento lateral %: 4.15%
Rendimiento lateral por año %: 8.74%
Distancia a bonus: 7.60
Distancia a bonus %: 12.18%
Distancia a cap %: -
Distancia a nivel de seguridad: 12.40
Distancia a nivel de seguridad %: 19.87%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 67.270
Máximo del día: 67.450
Price Change Band: 67.230
Cierre del día anterior: 67.010
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -1.07%
1 Mes  
+7.91%
3 Meses  
+3.57%
Año hasta la fecha  
+8.63%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 67.540 66.170
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 68.350 62.310
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 71.920 51.100
Máximo (año hasta la fecha): 20/05/2024 71.920
Mínimo (año hasta la fecha): 09/02/2024 51.100
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   66.868
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   65.626
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   63.496
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   25.29%
Volatilidad 6 meses:   23.99%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -