Deutsche Bank Call 1.36 USD/CAD 20.12.2024
/ DE000DH2QVJ6
Deutsche Bank Call 1.36 USD/CAD 2.../ DE000DH2QVJ6 /
| 14.08.2024 19:03:43 |
Zm.-0,05 |
Bid22:00:28 |
Ask22:00:28 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 1,44EUR |
-3,36% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
- |
1,36 - |
20.12.2024 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
DH2QVJ |
| Emitent: |
Deutsche Bank |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
- |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
1,36 - |
| Wykup: |
20.12.2024 |
| Data emisji: |
16.05.2023 |
| Ostatnia sesja: |
19.12.2024 |
| Wskaźnik: |
1:100 |
| Rodzaj wykonania: |
European |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
91,37 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
3,31 |
| Wartość wewnętrzna: |
1,06 |
| Zmienność implikowana: |
- |
| Historyczna zmienność: |
0,05 |
| Parytet: |
1,06 |
| Wartość czasowa: |
0,44 |
| Próg rentowności: |
1,38 |
| Moneyness: |
1,01 |
| Premia: |
0,00 |
| Premia p.a.: |
0,01 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
1,35% |
| Delta: |
- |
| Theta: |
- |
| Omega: |
- |
| Rho: |
- |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
1,44 |
| Maksimum: |
1,45 |
| Minimum: |
1,37 |
| Poprzednie zamknięcie: |
1,49 |
| Obrót: |
0.00 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-9,43% |
| 1 miesiąc |
|
|
+13,39% |
| 3 miesiące |
|
|
-17,24% |
| YTD |
|
|
+5,11% |
| 1 rok |
|
|
-37,39% |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
1,62 |
1,49 |
| Max 1M / Min 1M: |
2,14 |
1,43 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
2,51 |
1,24 |
| Maks (YTD): |
16.04.2024 |
2,51 |
| Min. (YTD): |
10.07.2024 |
1,24 |
| Max 52W: |
01.11.2023 |
3,30 |
| Min 52W: |
10.07.2024 |
1,24 |
| Śr. Cena 1W: |
|
1,57 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
1,74 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
1,71 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
1,99 |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
0.00 |
| Zmienność 1M: |
|
107,13% |
| Zmienność 6M: |
|
114,79% |
| Zmienność 1Y: |
|
102,83% |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
