07.11.2024  19:29:07 Изменение-0.030 Бид07.11.2024 Предложение- Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
2.470EUR -1.20% -
Величина цены спроса: -
-
Величина цены предложения: -
CANCOM SE O.N. 48.9965 EUR 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: UBS AG, LONDON BRANCH
WKN: UL3Q13
Валюта: EUR
Базовый актив: CANCOM SE O.N.
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 48.9965 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 08.03.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: -0.97
Барьер: 48.9965
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -24.8365
Расстояние до барьера %: -102.80%
Расстояние до цены страйк: -24.8365
Расстояние до цены страйк %: -102.80%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.00
Spread %: 0.00%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 2.490
Максимум: 2.490
Минимум: 0.000
Фаза рынка: PRE CALL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя
  -0.40%
1 месяц  
+10.76%
3 месяца  
+26.67%
C начала года на сегодняшний день  
+16.51%
1 год
  -7.14%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 2.500 2.460
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 2.500 2.230
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 2.500 1.620
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 20.03.2024 2.520
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 22.07.2024 1.620
52-недельный максимум: 07.11.2023 2.660
52-недельный минимум: 22.07.2024 1.620
Средняя цена (1 неделя):   2.480
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   2.374
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   2.019
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   2.134
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   16.99%
Волатильность за 6 месяцев:   40.97%
Волатильность за год:   39.70%
Волатильность 3 года:   -