DE000UL1G5G8/  DE000UL1G5G8  /

Frankfurt Zertifikate
17/07/2024  13:57:37 Diferencia+0.040 Bid17/07/2024 Ask17/07/2024 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
3.000EUR +1.35% 3.000
Volumen de oferta: 7,500
3.040
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 7,500
International Busine... 216.8185 USD 31/12/2078 Put
 

Datos maestros

Emisor: UBS AG, LONDON BRANCH
WKN: UL1G5G
Divisa: EUR
Subyacente: International Business Machines Corp
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Put
Precio de ejercicio: 216.8185 USD
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 15/12/2022
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: -5.76
Knock-out: 216.8185
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: -29.1838
Distancia a knock-out %: -17.20%
Distanca a precio de ejercicio: -29.1838
Distanca a precio de ejercicio %: -17.20%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread en %: 0.68%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 2.930
Máximo del día: 3.010
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -21.67%
1 Mes
  -33.33%
3 Meses
  -10.71%
Año hasta la fecha
  -41.18%
Promedio móvil
  -62.41%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 3.830 2.960
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 4.530 2.960
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 5.120 1.910
Máximo (año hasta la fecha): 05/01/2024 5.550
Mínimo (año hasta la fecha): 06/03/2024 1.910
Máximo de 52 semanas: 25/10/2023 8.070
Mínimo de 52 semanas: 06/03/2024 1.910
Precio medio 1S:   3.344
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   3.922
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   3.637
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   5.199
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   79.08%
Volatilidad 6 meses:   121.19%
Volatilidad 1a:   87.77%
Volatilidad 3A:   -