BVT Put 64 NEM 21.03.2025
/ DE000VD3H1S4
BVT Put 64 NEM 21.03.2025/ DE000VD3H1S4 /
| 20.12.2024 19:40:57 |
Diff.-0,002 |
Geld08:20:25 |
Brief08:20:25 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,108EUR |
-1,82% |
0,109
Geld Vol: 10.000 |
0,119
Brief Vol: 10.000 |
NEMETSCHEK SE O.N. |
64,00 EUR |
21.03.2025 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
VD3H1S |
| Emittent: |
Bank Vontobel AG |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
NEMETSCHEK SE O.N. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
64,00 EUR |
| Laufzeit: |
21.03.2025 |
| Emissionsdatum: |
08.04.2024 |
| Letzter Handelstag: |
21.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
-79,03 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,00 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,62 |
| Historische Volatilität: |
0,28 |
| Parität: |
-2,93 |
| Zeitwert: |
0,12 |
| Break-Even: |
62,82 |
| Moneyness: |
0,69 |
| Aufgeld: |
0,33 |
| Aufgeld p.a.: |
2,14 |
| Spread abs.: |
0,01 |
| Spread %: |
9,26% |
| Delta: |
-0,08 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
-6,33 |
| Rho: |
-0,02 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,109 |
| Tageshoch: |
0,112 |
| Tagestief: |
0,108 |
| Schluss Vortag: |
0,110 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
PRE CALL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-11,48% |
| 1 Monat |
|
|
+12,50% |
| 3 Monate |
|
|
-46,53% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,122 |
0,102 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,122 |
0,092 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
0,410 |
0,052 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,111 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,104 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,188 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
95,86% |
| Volatilität 6M: |
|
154,16% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
