BVT Put 240 ROG 19.07.2024
/ DE000VD76G60
BVT Put 240 ROG 19.07.2024/ DE000VD76G60 /
16/07/2024 8:23:39 |
Diferencia-0.072 |
Bid14:54:07 |
Ask14:54:07 |
Subyacente |
Precio de ejercicio |
Fecha de expiración |
Tipo de opción |
0.018EUR |
-80.00% |
0.036 Volumen de oferta: 58,000 |
0.046 Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 58,000 |
ROCHE GS |
240.00 CHF |
19/07/2024 |
Put |
Datos maestros
WKN: |
VD76G6 |
Emisor: |
Bank Vontobel AG |
Divisa: |
EUR |
Subyacente: |
ROCHE GS |
Tipo: |
Warrant |
Tipo de opción: |
Put |
Precio de ejercicio: |
240.00 CHF |
Vencimiento: |
19/07/2024 |
Fecha de emisión: |
18/06/2024 |
Último día de negociación: |
19/07/2024 |
Ratio: |
10:1 |
Tipo de ejercicio: |
American |
Quanto: |
No |
Endeudamiento: |
-972.22 |
Aplancamiento: |
Sí |
Valores estimados
Valor justo: |
0.00 |
Valor intrínseco: |
0.00 |
Volatilidad implícita: |
0.46 |
Volatilidad histórica: |
0.22 |
Paridad: |
-1.63 |
Valor de tiempo: |
0.03 |
Punto de equilibrio: |
245.98 |
Grado del dinero: |
0.94 |
Prima: |
0.06 |
Premium p.a.: |
0.00 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread en %: |
58.82% |
Delta: |
-0.06 |
Theta: |
-0.21 |
Omega: |
-55.82 |
Rho: |
0.00 |
Datos de cotización
Apertura: |
0.018 |
Máximo del día: |
0.018 |
Price Change Band: |
0.018 |
Cierre del día anterior: |
0.090 |
Volumen de negocios: |
- |
Fase de mercado: |
- |
Todas las cotizaciones en EUR
Performance
1 Semana |
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-90.11% |
1 Mes |
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- |
3 Meses |
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- |
Año hasta la fecha |
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- |
Promedio móvil |
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- |
3 Años |
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- |
5 Años |
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- |
10 Años |
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- |
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: |
0.199 |
0.090 |
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: |
- |
- |
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: |
- |
- |
Máximo (año hasta la fecha): |
- |
- |
Mínimo (año hasta la fecha): |
- |
- |
Máximo de 52 semanas: |
- |
- |
Mínimo de 52 semanas: |
- |
- |
Precio medio 1S: |
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0.144 |
Volumen medio 1S: |
|
0.000 |
Precio promedio 1M: |
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- |
Volumen promedio 1M: |
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- |
Precio medio 6M: |
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- |
Volumen medio 6M: |
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Precio promedio 1A: |
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Volumen promedio 1A: |
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Volatilidad 1m: |
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Volatilidad 6 meses: |
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Volatilidad 1a: |
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Volatilidad 3A: |
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