12.07.2024  20:05:05 Изменение-0.050 Бид21:59:09 Предложение21:59:09 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
1.290EUR -3.73% -
Величина цены спроса: -
-
Величина цены предложения: -
BNP PARIBAS INH. ... 75.37 EUR 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: Bank Vontobel AG
WKN: VU4WVZ
Валюта: EUR
Базовый актив: BNP PARIBAS INH. EO 2
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 75.37 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 17.03.2023
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: American
Кванто: -
Финансовый рычаг: -4.52
Барьер: 75.37
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -12.97
Расстояние до барьера %: -20.79%
Расстояние до цены страйк: -12.97
Расстояние до цены страйк %: -20.79%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.07
Spread %: 5.34%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 1.320
Максимум: 1.320
Минимум: 0.000
Фаза рынка: CL
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+14.16%
1 месяц
  -22.75%
3 месяца
  -11.64%
C начала года на сегодняшний день
  -25.43%
1 год
  -44.16%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 1.410 1.270
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 1.670 1.110
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 2.620 0.690
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 13.02.2024 2.620
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 21.05.2024 0.690
52-недельный максимум: 13.02.2024 2.620
52-недельный минимум: 21.05.2024 0.690
Средняя цена (1 неделя):   1.338
Средний объем (1 неделя):   0.000
Средняя цена (1 месяц):   1.418
Средний объем (1 месяц):   0.000
Средняя цена (6 месяцев):   1.575
Средний объем (6 месяцев):   0.000
Средняя цена (1 год):   1.823
Средний объем (1 год):   0.000
Волатильность за 1 месяц:   122.50%
Волатильность за 6 месяцев:   115.11%
Волатильность за год:   90.17%
Волатильность 3 года:   -