BVT Call 58 BMY 20.12.2024
/ DE000VD3SJ84
BVT Call 58 BMY 20.12.2024/ DE000VD3SJ84 /
| 09.10.2024 08:48:45 |
Diff.- |
Geld09:10:12 |
Brief09:10:12 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,098EUR |
- |
0,085
Geld Vol: 45.000 |
0,095
Brief Vol: 45.000 |
Bristol Myers Squibb... |
58,00 USD |
20.12.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
VD3SJ8 |
| Emittent: |
Bank Vontobel AG |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Bristol Myers Squibb Co |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
58,00 USD |
| Laufzeit: |
20.12.2024 |
| Emissionsdatum: |
10.04.2024 |
| Letzter Handelstag: |
20.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
44,27 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,06 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,31 |
| Historische Volatilität: |
0,24 |
| Parität: |
-0,48 |
| Zeitwert: |
0,11 |
| Break-Even: |
54,10 |
| Moneyness: |
0,91 |
| Aufgeld: |
0,12 |
| Aufgeld p.a.: |
0,80 |
| Spread abs.: |
0,01 |
| Spread %: |
10,10% |
| Delta: |
0,28 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
12,57 |
| Rho: |
0,02 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,098 |
| Tageshoch: |
0,098 |
| Tagestief: |
0,098 |
| Schluss Vortag: |
0,125 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-30,99% |
| 1 Monat |
|
|
+55,56% |
| 3 Monate |
|
|
+390,00% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,142 |
0,098 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,142 |
0,044 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
0,170 |
0,014 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,121 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,078 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,056 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
366,45% |
| Volatilität 6M: |
|
387,54% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
