BVT Bonus Zert EVT 31.12.2024/  DE000VM4NN67  /

Frankfurt Zert./VONT
09/07/2024  20:07:37 Diferencia-0.410 Bid9:25:38 Ask9:25:38 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
9.330EUR -4.21% 9.600
Volumen de oferta: 5,500
9.720
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 0
EVOTEC SE INH O.N. - EUR 31/12/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: VM4NN6
Emisor: Bank Vontobel AG
Divisa: EUR
Subyacente: EVOTEC SE INH O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 31/12/2024
Fecha de emisión: 31/10/2023
Último día de negociación: 20/12/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 22.00 EUR
Barrera knock-in: 11.00 EUR
Bonus level: 22.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 22.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -
Rendimiento adicional por año %: -
Rendimiento lateral %: -2.14%
Rendimiento lateral por año %: -4.40%
Distancia a bonus: 12.17
Distancia a bonus %: 123.69%
Distancia a cap %: 123.69%
Distancia a nivel de seguridad: -1.17
Distancia a nivel de seguridad %: -11.85%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 9.920
Máximo del día: 9.920
Price Change Band: 9.330
Cierre del día anterior: 9.740
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -0.53%
1 Mes  
+8.49%
3 Meses
  -40.08%
Año hasta la fecha
  -53.04%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 9.750 9.330
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 9.750 7.270
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 18.790 7.270
Máximo (año hasta la fecha): 02/01/2024 19.810
Mínimo (año hasta la fecha): 19/06/2024 7.270
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   9.562
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   8.675
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   12.945
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   78.26%
Volatilidad 6 meses:   77.99%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -