BNP Paribas Put 85 EL 17.01.2025
/ DE000PG4UK65
BNP Paribas Put 85 EL 17.01.2025/ DE000PG4UK65 /
| 14.11.2024 08:50:33 |
Diff.0,000 |
Geld09:07:16 |
Brief09:07:16 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 2,140EUR |
0,00% |
2,140
Geld Vol: 3.500 |
2,220
Brief Vol: 3.500 |
Estee Lauder Compani... |
85,00 USD |
17.01.2025 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
PG4UK6 |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Estee Lauder Companies Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
85,00 USD |
| Laufzeit: |
17.01.2025 |
| Emissionsdatum: |
25.07.2024 |
| Letzter Handelstag: |
16.01.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
-2,77 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
2,10 |
| Innerer Wert: |
2,10 |
| Implizite Volatilität: |
0,59 |
| Historische Volatilität: |
0,41 |
| Parität: |
2,10 |
| Zeitwert: |
0,05 |
| Break-Even: |
58,95 |
| Moneyness: |
1,35 |
| Aufgeld: |
0,01 |
| Aufgeld p.a.: |
0,05 |
| Spread abs.: |
0,01 |
| Spread %: |
0,47% |
| Delta: |
-0,86 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
-2,37 |
| Rho: |
-0,13 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
2,160 |
| Tageshoch: |
2,160 |
| Tagestief: |
2,140 |
| Schluss Vortag: |
2,140 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
PRE CALL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+20,90% |
| 1 Monat |
|
|
+435,00% |
| 3 Monate |
|
|
+201,41% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
2,140 |
1,770 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
2,140 |
0,400 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1,998 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1,130 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
553,38% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
