BNP Paribas Put 400 VACN 20.12.2024
/ DE000PN7C9J8
BNP Paribas Put 400 VACN 20.12.20.../ DE000PN7C9J8 /
18/10/2024 13:21:24 |
Chg.-0.060 |
Bid13:35:08 |
Demandez à13:35:08 |
Sous-jacent |
Prix d'exercice |
Date d'expiration |
Type d'option |
0.420EUR |
-12.50% |
0.420 Bid taille: 38,226 |
0.430 Ask la taille: 38,226 |
VAT GROUP N |
400.00 CHF |
20/12/2024 |
Put |
Opérations
WKN: |
PN7C9J |
Émetteur: |
BNP PARIBAS |
Devise: |
EUR |
Sous-jacent: |
VAT GROUP N |
Type: |
Warrant |
Type d'option: |
Put |
Prix d'exercice: |
400.00 CHF |
Maturité: |
20/12/2024 |
Date d'émission: |
16/08/2023 |
Dernier jour de négociation: |
19/12/2024 |
Ratio: |
100:1 |
Type d'exercice: |
American |
Quanto: |
Non |
Gearing: |
-8.29 |
Effet de levier: |
Oui |
Valeurs calculées
Juste valeur: |
0.45 |
Valeur intrinsèque: |
0.37 |
Volatilité implicite: |
0.39 |
Volatilité historique: |
0.37 |
Parité: |
0.37 |
Valeur temps: |
0.10 |
Seuil de rentabilité: |
379.44 |
Moneyness: |
1.09 |
Prime: |
0.03 |
Prime p.a.: |
0.16 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread en %.: |
2.17% |
Delta: |
-0.67 |
Theta: |
-0.16 |
Omega: |
-5.55 |
Rho: |
-0.53 |
Données sur les cotations
Ouverture: |
0.450 |
Haut: |
0.450 |
Bas: |
0.420 |
Précédent Fermer: |
0.480 |
Chiffrre d'affaires: |
0.000 |
Phase de marché: |
PRE CALL |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine |
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+82.61% |
1 Mois |
|
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+31.25% |
3 Mois |
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|
+133.33% |
CAD |
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|
-22.22% |
1 An |
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-60.38% |
3 Ans |
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- |
5 Ans |
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- |
10 ans |
|
|
- |
1S haut / 1S Bas: |
0.480 |
0.200 |
1M haut / 1M Bas: |
0.480 |
0.190 |
6M Haut / 6M Bas: |
0.480 |
0.110 |
Haut (CAD): |
03/01/2024 |
0.700 |
Bas (CAD): |
16/07/2024 |
0.110 |
52 S haut: |
20/10/2023 |
1.130 |
52 S bas: |
16/07/2024 |
0.110 |
Prix moyen 1S: |
|
0.306 |
Volume moyen 1S: |
|
0.000 |
Prix moyen 1M: |
|
0.255 |
Volume moyen 1M: |
|
0.000 |
Prix moyen 6M: |
|
0.239 |
Volume moyen 6M: |
|
0.000 |
Prix moyen 1A: |
|
0.408 |
Volume moyen 1A: |
|
0.000 |
Volatilité 1M: |
|
368.41% |
Volatilité 6M: |
|
262.28% |
Volatilité 1an: |
|
197.45% |
Volatilité 3 ans: |
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- |