BNP Paribas Put 25 1U1 20.06.2025
/ DE000PC39TS9
BNP Paribas Put 25 1U1 20.06.2025/ DE000PC39TS9 /
| 02.08.2024 15:21:21 |
Diff.-0.030 |
Geld02.08.2024 |
Brief02.08.2024 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1.040EUR |
-2.80% |
1.040
Geld Vol: 50'000 |
1.060
Brief Vol: 50'000 |
1+1 AG INH O.N. |
25.00 - |
20.06.2025 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
PC39TS |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
1+1 AG INH O.N. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
25.00 - |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
31.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
-1.34 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
1.04 |
| Innerer Wert: |
1.04 |
| Implizite Volatilität: |
0.66 |
| Historische Volatilität: |
0.27 |
| Parität: |
1.04 |
| Zeitwert: |
0.05 |
| Break-Even: |
14.10 |
| Moneyness: |
1.71 |
| Aufgeld: |
0.04 |
| Aufgeld p.a.: |
0.04 |
| Spread abs.: |
0.02 |
| Spread %: |
1.87% |
| Delta: |
-0.69 |
| Theta: |
0.00 |
| Omega: |
-0.93 |
| Rho: |
-0.19 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1.060 |
| Tageshoch: |
1.090 |
| Tagestief: |
1.030 |
| Schluss Vortag: |
1.070 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
PRE CALL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+6.12% |
| 1 Monat |
|
|
+11.83% |
| 3 Monate |
|
|
+14.29% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1.070 |
0.980 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1.070 |
0.920 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1.070 |
0.740 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1.012 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0.958 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0.894 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
29.84% |
| Volatilität 6M: |
|
35.72% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
