BNP Paribas Put 12.2 CBK 20.06.2025
/ DE000PC2XW93
BNP Paribas Put 12.2 CBK 20.06.20.../ DE000PC2XW93 /
| 04.11.2024 21:50:12 |
Diff.0,000 |
Geld04.11.2024 |
Brief04.11.2024 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,490EUR |
0,00% |
0,490
Geld Vol: 13.000 |
0,520
Brief Vol: 13.000 |
COMMERZBANK AG |
12,20 EUR |
20.06.2025 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
PC2XW9 |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
COMMERZBANK AG |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
12,20 EUR |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
04.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
-32,06 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,18 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,45 |
| Historische Volatilität: |
0,32 |
| Parität: |
-4,15 |
| Zeitwert: |
0,51 |
| Break-Even: |
11,69 |
| Moneyness: |
0,75 |
| Aufgeld: |
0,29 |
| Aufgeld p.a.: |
0,49 |
| Spread abs.: |
0,03 |
| Spread %: |
6,25% |
| Delta: |
-0,14 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-4,64 |
| Rho: |
-0,02 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,480 |
| Tageshoch: |
0,500 |
| Tagestief: |
0,470 |
| Schluss Vortag: |
0,490 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
CL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-3,92% |
| 1 Monat |
|
|
-5,77% |
| 3 Monate |
|
|
-59,50% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,510 |
0,490 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,540 |
0,440 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1,550 |
0,440 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,498 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,489 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,906 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
97,12% |
| Volatilität 6M: |
|
130,51% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
