BNP Paribas Put 10.8 CBK 19.12.2025
/ DE000PC3ZH40
BNP Paribas Put 10.8 CBK 19.12.20.../ DE000PC3ZH40 /
| 23.08.2024 21:50:12 |
Diff.-0,020 |
Geld23.08.2024 |
Brief23.08.2024 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1,050EUR |
-1,87% |
1,050
Geld Vol: 7.800 |
1,070
Brief Vol: 7.800 |
COMMERZBANK AG |
10,80 EUR |
19.12.2025 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
PC3ZH4 |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
COMMERZBANK AG |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
10,80 EUR |
| Laufzeit: |
19.12.2025 |
| Emissionsdatum: |
26.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
18.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
-12,24 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,55 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,41 |
| Historische Volatilität: |
0,29 |
| Parität: |
-2,30 |
| Zeitwert: |
1,07 |
| Break-Even: |
9,73 |
| Moneyness: |
0,82 |
| Aufgeld: |
0,26 |
| Aufgeld p.a.: |
0,19 |
| Spread abs.: |
0,02 |
| Spread %: |
1,90% |
| Delta: |
-0,23 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-2,80 |
| Rho: |
-0,05 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1,050 |
| Tageshoch: |
1,060 |
| Tagestief: |
1,020 |
| Schluss Vortag: |
1,070 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
CL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-4,55% |
| 1 Monat |
|
|
+38,16% |
| 3 Monate |
|
|
+31,25% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1,150 |
1,050 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1,280 |
0,760 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
2,100 |
0,700 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1,098 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1,055 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1,168 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
114,41% |
| Volatilität 6M: |
|
77,13% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
