BNP Paribas Knock-Out ZFSVF/  DE000PE3UPQ2  /

Frankfurt Zert./BNP
17/09/2024  15:20:57 Diferencia+0.140 Bid15:53:41 Ask15:53:41 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
13.860EUR +1.02% 13.740
Volumen de oferta: 5,500
13.760
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,500
Zurich Insurance Gro... 385.6944 - 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: BNP PARIBAS
WKN: PE3UPQ
Divisa: EUR
Subyacente: Zurich Insurance Group Ltd
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 385.6944 -
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 13/10/2022
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 3.94
Knock-out: 385.6944
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 155.9056
Distancia a knock-out %: 28.79%
Distanca a precio de ejercicio: 155.9056
Distanca a precio de ejercicio %: 28.79%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: -0.03
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread en %: 0.15%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 13.930
Máximo del día: 13.960
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+13.79%
1 Mes  
+34.17%
3 Meses  
+38.32%
Año hasta la fecha  
+143.59%
Promedio móvil  
+175.00%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 13.720 12.180
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 13.720 10.440
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 13.720 6.430
Máximo (año hasta la fecha): 16/09/2024 13.720
Mínimo (año hasta la fecha): 09/02/2024 4.400
Máximo de 52 semanas: 16/09/2024 13.720
Mínimo de 52 semanas: 04/10/2023 3.090
Precio medio 1S:   12.920
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   11.851
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   9.713
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   7.761
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   36.28%
Volatilidad 6 meses:   73.07%
Volatilidad 1a:   89.14%
Volatilidad 3A:   -