BNP Paribas Knock-Out ZFSVF/  DE000PD82EH2  /

Frankfurt Zert./BNP
09/10/2024  10:20:42 Diferencia-0.360 Bid11:07:55 Ask11:07:55 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
16.850EUR -2.09% 17.020
Volumen de oferta: 5,500
17.040
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,500
Zurich Insurance Gro... 345.5892 - 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: BNP PARIBAS
WKN: PD82EH
Divisa: EUR
Subyacente: Zurich Insurance Group Ltd
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 345.5892 -
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 27/07/2022
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 3.10
Knock-out: 362.8687
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 173.5313
Distancia a knock-out %: 32.35%
Distanca a precio de ejercicio: 190.8108
Distanca a precio de ejercicio %: 35.57%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: -0.03
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread en %: 0.12%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 16.860
Máximo del día: 16.860
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -3.05%
1 Mes  
+2.00%
3 Meses  
+19.76%
Año hasta la fecha  
+73.53%
Promedio móvil  
+106.50%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 17.520 17.020
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 18.080 16.330
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 18.080 10.320
Máximo (año hasta la fecha): 25/09/2024 18.080
Mínimo (año hasta la fecha): 09/02/2024 8.360
Máximo de 52 semanas: 25/09/2024 18.080
Mínimo de 52 semanas: 23/10/2023 7.710
Precio medio 1S:   17.294
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   17.394
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   14.203
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   12.283
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   29.79%
Volatilidad 6 meses:   49.67%
Volatilidad 1a:   52.76%
Volatilidad 3A:   -