BNP Paribas Knock-Out ZFSVF/  DE000PD82EH2  /

Frankfurt Zert./BNP
12/11/2024  10:20:44 Diferencia-0.440 Bid10:39:16 Ask10:39:16 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
18.510EUR -2.32% 18.590
Volumen de oferta: 5,000
18.610
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,000
Zurich Insurance Gro... 347.2075 - 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: BNP PARIBAS
WKN: PD82EH
Divisa: EUR
Subyacente: Zurich Insurance Group Ltd
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 347.2075 -
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 27/07/2022
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 2.95
Knock-out: 364.5679
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 193.2321
Distancia a knock-out %: 34.64%
Distanca a precio de ejercicio: 210.5925
Distanca a precio de ejercicio %: 37.75%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: -0.04
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread en %: 0.11%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 18.440
Máximo del día: 18.510
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+3.35%
1 Mes  
+0.65%
3 Meses  
+42.71%
Año hasta la fecha  
+90.63%
Promedio móvil  
+105.67%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 18.950 17.910
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 19.400 17.190
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 19.400 11.630
Máximo (año hasta la fecha): 17/10/2024 19.400
Mínimo (año hasta la fecha): 09/02/2024 8.360
Máximo de 52 semanas: 17/10/2024 19.400
Mínimo de 52 semanas: 09/02/2024 8.360
Precio medio 1S:   18.430
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   18.523
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   15.467
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   13.215
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   44.05%
Volatilidad 6 meses:   45.99%
Volatilidad 1a:   50.95%
Volatilidad 3A:   -