BNP Paribas Knock-Out ZFSVF/  DE000PD5GAG0  /

Frankfurt Zert./BNP
18/10/2024  15:20:56 Diferencia-0.180 Bid15:32:40 Ask15:32:40 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
16.450EUR -1.08% 16.390
Volumen de oferta: 5,000
16.410
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,000
Zurich Insurance Gro... 371.9378 - 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: BNP PARIBAS
WKN: PD5GAG
Divisa: EUR
Subyacente: Zurich Insurance Group Ltd
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 371.9378 -
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 03/05/2022
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 3.37
Knock-out: 390.5347
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 168.0653
Distancia a knock-out %: 30.09%
Distanca a precio de ejercicio: 186.6622
Distanca a precio de ejercicio %: 33.42%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: -0.04
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread en %: 0.12%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 16.500
Máximo del día: 16.520
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+5.25%
1 Mes  
+13.61%
3 Meses  
+39.41%
Año hasta la fecha  
+133.66%
Promedio móvil  
+151.53%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 16.630 15.630
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 16.630 14.270
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 16.630 7.730
Máximo (año hasta la fecha): 17/10/2024 16.630
Mínimo (año hasta la fecha): 09/02/2024 5.710
Máximo de 52 semanas: 17/10/2024 16.630
Mínimo de 52 semanas: 23/10/2023 5.130
Precio medio 1S:   16.092
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   15.089
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   11.900
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   9.913
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   35.11%
Volatilidad 6 meses:   60.33%
Volatilidad 1a:   69.37%
Volatilidad 3A:   -