BNP Paribas Call 62 CSCO 17.01.2025
/ DE000PC38UD1
BNP Paribas Call 62 CSCO 17.01.20.../ DE000PC38UD1 /
| 07.10.2024 12:57:04 |
Diff.-0,001 |
Geld22:00:30 |
Brief22:00:30 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,015EUR |
-6,25% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Cisco Systems Inc |
62,00 USD |
17.01.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
PC38UD |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Cisco Systems Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
62,00 USD |
| Laufzeit: |
17.01.2025 |
| Emissionsdatum: |
31.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
16.01.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
52,84 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,01 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,32 |
| Historische Volatilität: |
0,18 |
| Parität: |
-0,84 |
| Zeitwert: |
0,09 |
| Break-Even: |
57,43 |
| Moneyness: |
0,85 |
| Aufgeld: |
0,19 |
| Aufgeld p.a.: |
0,89 |
| Spread abs.: |
0,08 |
| Spread %: |
468,75% |
| Delta: |
0,21 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
11,15 |
| Rho: |
0,03 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,016 |
| Tageshoch: |
0,016 |
| Tagestief: |
0,015 |
| Schluss Vortag: |
0,016 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-16,67% |
| 1 Monat |
|
|
+1400,00% |
| 3 Monate |
|
|
+36,36% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,018 |
0,015 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,018 |
0,001 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
0,069 |
0,001 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,017 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,011 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,017 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
1.827,76% |
| Volatilität 6M: |
|
2.167,27% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
