BNP Paribas Call 500 ZURN 20.12.2024
/ DE000PC6NKQ3
BNP Paribas Call 500 ZURN 20.12.2.../ DE000PC6NKQ3 /
| 17.09.2024 16:20:58 |
Diff.-0,080 |
Geld17:15:36 |
Brief17:15:36 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 2,570EUR |
-3,02% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
ZURICH INSURANCE N |
500,00 CHF |
20.12.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
PC6NKQ |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
ZURICH INSURANCE N |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
500,00 CHF |
| Laufzeit: |
20.12.2024 |
| Emissionsdatum: |
14.03.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
20,44 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
2,50 |
| Innerer Wert: |
1,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,17 |
| Historische Volatilität: |
0,15 |
| Parität: |
1,00 |
| Zeitwert: |
1,65 |
| Break-Even: |
558,15 |
| Moneyness: |
1,02 |
| Aufgeld: |
0,03 |
| Aufgeld p.a.: |
0,12 |
| Spread abs.: |
0,01 |
| Spread %: |
0,38% |
| Delta: |
0,64 |
| Theta: |
-0,12 |
| Omega: |
13,10 |
| Rho: |
0,83 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
2,770 |
| Tageshoch: |
2,790 |
| Tagestief: |
2,570 |
| Schluss Vortag: |
2,650 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
CL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+47,70% |
| 1 Monat |
|
|
+164,95% |
| 3 Monate |
|
|
+100,78% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
2,650 |
1,740 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
2,650 |
1,000 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
2,650 |
0,490 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
2,166 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1,567 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1,162 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
144,83% |
| Volatilität 6M: |
|
187,83% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
