BNP Paribas Call 500 ULTA 16.01.2026
/ DE000PC1H3C0
BNP Paribas Call 500 ULTA 16.01.2.../ DE000PC1H3C0 /
| 12.07.2024 09:05:58 |
Diff.+0,14 |
Geld22:00:36 |
Brief22:00:36 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 4,11EUR |
+3,53% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Ulta Beauty Inc |
500,00 USD |
16.01.2026 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
PC1H3C |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Ulta Beauty Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
500,00 USD |
| Laufzeit: |
16.01.2026 |
| Emissionsdatum: |
11.12.2023 |
| Letzter Handelstag: |
15.01.2026 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
8,07 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
2,80 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,36 |
| Historische Volatilität: |
0,26 |
| Parität: |
-7,98 |
| Zeitwert: |
4,69 |
| Break-Even: |
505,35 |
| Moneyness: |
0,83 |
| Aufgeld: |
0,33 |
| Aufgeld p.a.: |
0,21 |
| Spread abs.: |
0,03 |
| Spread %: |
0,64% |
| Delta: |
0,47 |
| Theta: |
-0,07 |
| Omega: |
3,76 |
| Rho: |
1,96 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
4,11 |
| Tageshoch: |
4,11 |
| Tagestief: |
4,11 |
| Schluss Vortag: |
3,97 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+7,03% |
| 1 Monat |
|
|
+1,99% |
| 3 Monate |
|
|
-45,20% |
| lfd. Jahr |
|
|
-59,71% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
4,11 |
3,75 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
4,11 |
3,43 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
15,72 |
3,43 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
14.03.2024 |
15,72 |
| Tief (lfd. Jahr): |
21.06.2024 |
3,43 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
3,94 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
3,75 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
8,13 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
39,37 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
67,72% |
| Volatilität 6M: |
|
93,44% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
