BNP Paribas Call 400 VACN 20.06.2025
/ DE000PC1MC26
BNP Paribas Call 400 VACN 20.06.2.../ DE000PC1MC26 /
18/10/2024 09:19:45 |
Var.-0.010 |
Denaro11:52:23 |
Lettera11:52:23 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.330EUR |
-2.94% |
0.350 Quantità in denaro: 39,872 |
0.360 Quantità in lettera: 39,872 |
VAT GROUP N |
400.00 CHF |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
PC1MC2 |
Emittente: |
BNP PARIBAS |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
VAT GROUP N |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
400.00 CHF |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
11/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
100:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
11.46 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.36 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.35 |
Storico della volatilità: |
0.37 |
Parità: |
-0.37 |
Valore tempo: |
0.34 |
Punto di pareggio: |
460.44 |
Valore a parità del sottostante: |
0.91 |
Premium: |
0.18 |
Premium p.a.: |
0.28 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
3.03% |
Delta: |
0.46 |
Theta: |
-0.10 |
Omega: |
5.32 |
Rho: |
0.99 |
Quote data
Apertura: |
0.330 |
Max: |
0.330 |
Min: |
0.330 |
Chiusura precedente: |
0.340 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-44.07% |
1 mese |
|
|
-41.07% |
3 mesi |
|
|
-71.30% |
YTD |
|
|
-64.89% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.630 |
0.340 |
1M High / 1M Low: |
0.770 |
0.340 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.540 |
0.340 |
High (YTD): |
09/07/2024 |
1.540 |
Low (YTD): |
17/10/2024 |
0.340 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.508 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.616 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.973 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
220.24% |
Volatilità 6 mesi: |
|
150.32% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |