BNP Paribas Call 260 MAR 19.12.2025
/ DE000PC2Z3K0
BNP Paribas Call 260 MAR 19.12.20.../ DE000PC2Z3K0 /
| 12.11.2024 08:45:07 |
Diff.+0.42 |
Geld21:04:03 |
Brief21:04:03 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 5.05EUR |
+9.07% |
5.18
Geld Vol: 6'200 |
5.20
Brief Vol: 6'200 |
Marriott Internation... |
260.00 USD |
19.12.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
PC2Z3K |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Marriott International Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
260.00 USD |
| Laufzeit: |
19.12.2025 |
| Emissionsdatum: |
05.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
18.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
5.25 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
4.10 |
| Innerer Wert: |
2.43 |
| Implizite Volatilität: |
0.31 |
| Historische Volatilität: |
0.20 |
| Parität: |
2.43 |
| Zeitwert: |
2.68 |
| Break-Even: |
294.93 |
| Moneyness: |
1.10 |
| Aufgeld: |
0.10 |
| Aufgeld p.a.: |
0.09 |
| Spread abs.: |
0.02 |
| Spread %: |
0.39% |
| Delta: |
0.71 |
| Theta: |
-0.05 |
| Omega: |
3.74 |
| Rho: |
1.54 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
5.05 |
| Tageshoch: |
5.05 |
| Tagestief: |
5.05 |
| Schluss Vortag: |
4.63 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+67.77% |
| 1 Monat |
|
|
+51.20% |
| 3 Monate |
|
|
+253.15% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
4.63 |
3.01 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
4.63 |
3.01 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
4.63 |
1.24 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
3.98 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
3.56 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
2.57 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
119.92% |
| Volatilität 6M: |
|
108.63% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
