BNP Paribas Call 190 DB1 16.08.2024
/ DE000PC9NZV5
BNP Paribas Call 190 DB1 16.08.20.../ DE000PC9NZV5 /
| 12.07.2024 17:20:45 |
Diff.+0,230 |
Geld17:37:26 |
Brief17:37:26 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,650EUR |
+54,76% |
0,640
Geld Vol: 4.688 |
0,670
Brief Vol: 4.478 |
DEUTSCHE BOERSE NA O... |
190,00 EUR |
16.08.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
PC9NZV |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
190,00 EUR |
| Laufzeit: |
16.08.2024 |
| Emissionsdatum: |
13.05.2024 |
| Letzter Handelstag: |
15.08.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
41,80 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,29 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,22 |
| Historische Volatilität: |
0,15 |
| Parität: |
-0,19 |
| Zeitwert: |
0,45 |
| Break-Even: |
194,50 |
| Moneyness: |
0,99 |
| Aufgeld: |
0,03 |
| Aufgeld p.a.: |
0,42 |
| Spread abs.: |
0,03 |
| Spread %: |
7,14% |
| Delta: |
0,47 |
| Theta: |
-0,08 |
| Omega: |
19,84 |
| Rho: |
0,08 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,420 |
| Tageshoch: |
0,650 |
| Tagestief: |
0,410 |
| Schluss Vortag: |
0,420 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
PRE CALL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+47,73% |
| 1 Monat |
|
|
+38,30% |
| 3 Monate |
|
|
- |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,440 |
0,370 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,870 |
0,290 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,402 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,590 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
309,11% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
