BNP Paribas Call 1.45 EUR/CAD 20.09.2024
/ DE000PN6VYQ4
BNP Paribas Call 1.45 EUR/CAD 20..../ DE000PN6VYQ4 /
| 12/07/2024 21:08:58 |
Chg.+0.25 |
Bid22:00:37 |
Demandez à22:00:37 |
Sous-jacent |
Prix d'exercice |
Date d'expiration |
Type d'option |
| 2.82EUR |
+9.73% |
-
Bid taille: - |
-
Ask la taille: - |
- |
1.45 CAD |
20/09/2024 |
Call |
Opérations
| WKN: |
PN6VYQ |
| Émetteur: |
BNP PARIBAS |
| Devise: |
EUR |
| Sous-jacent: |
- |
| Type: |
Warrant |
| Type d'option: |
Call |
| Prix d'exercice: |
1.45 CAD |
| Maturité: |
20/09/2024 |
| Date d'émission: |
07/08/2023 |
| Dernier jour de négociation: |
19/09/2024 |
| Ratio: |
1:100 |
| Type d'exercice: |
European |
| Quanto: |
Non |
| Gearing: |
- |
| Effet de levier: |
Oui |
Valeurs calculées
| Juste valeur: |
0.00 |
| Valeur intrinsèque: |
- |
| Volatilité implicite: |
- |
| Volatilité historique: |
0.20 |
| Parité: |
- |
| Valeur temps: |
- |
| Seuil de rentabilité: |
1.00 |
| Moneyness: |
- |
| Prime: |
- |
| Prime p.a.: |
- |
| Spread abs.: |
0.02 |
| Spread en %.: |
0.79% |
| Delta: |
- |
| Theta: |
- |
| Omega: |
- |
| Rho: |
- |
Données sur les cotations
| Ouverture: |
2.50 |
| Haut: |
2.82 |
| Bas: |
2.50 |
| Précédent Fermer: |
2.57 |
| Chiffrre d'affaires: |
0.00 |
| Phase de marché: |
- |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
| 1 Semaine |
|
|
+17.01% |
| 1 Mois |
|
|
-4.08% |
| 3 Mois |
|
|
+6.02% |
| CAD |
|
|
-21.23% |
| 1 An |
|
|
- |
| 3 Ans |
|
|
- |
| 5 Ans |
|
|
- |
| 10 ans |
|
|
- |
| 1S haut / 1S Bas: |
2.57 |
2.17 |
| 1M haut / 1M Bas: |
2.94 |
1.96 |
| 6M Haut / 6M Bas: |
3.53 |
1.96 |
| Haut (CAD): |
17/01/2024 |
3.53 |
| Bas (CAD): |
25/06/2024 |
1.96 |
| 52 S haut: |
- |
- |
| 52 S bas: |
- |
- |
| Prix moyen 1S: |
|
2.34 |
| Volume moyen 1S: |
|
0.00 |
| Prix moyen 1M: |
|
2.29 |
| Volume moyen 1M: |
|
0.00 |
| Prix moyen 6M: |
|
2.74 |
| Volume moyen 6M: |
|
0.00 |
| Prix moyen 1A: |
|
- |
| Volume moyen 1A: |
|
- |
| Volatilité 1M: |
|
128.62% |
| Volatilité 6M: |
|
88.62% |
| Volatilité 1an: |
|
- |
| Volatilité 3 ans: |
|
- |
