AGIF-Allianz Volatility Strat.F.R EUR
LU1685828201
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.R EUR/ LU1685828201 /
NAV27/08/2024 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
106.0200EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.
Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.
Investment goal
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
AI Volatility |
Benchmark: |
€STR (in EUR) |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
15/12/2023 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Mikhail Krayzler |
Fund volume: |
553.05 mill.
EUR
|
Launch date: |
10/10/2017 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Alternative Investments |
|
100.00% |
Countries
France |
|
22.77% |
Germany |
|
22.35% |
Spain |
|
16.48% |
Canada |
|
7.51% |
Belgium |
|
5.29% |
Supranational |
|
4.99% |
Norway |
|
2.90% |
Australia |
|
2.75% |
Japan |
|
2.39% |
Netherlands |
|
2.19% |
Cash |
|
2.10% |
United Kingdom |
|
1.63% |
Austria |
|
1.58% |
Sweden |
|
1.58% |
Finland |
|
1.35% |
Others |
|
2.14% |