AGIF-Allianz Volatility Strat.F.P7 EUR
LU1597245494
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.P7 EUR/ LU1597245494 /
NAV02/10/2024 |
Chg.-0.2400 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
106.0700EUR |
-0.23% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Stratégie d'investissement
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.
Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.
Objectif d'investissement
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Alternative Investments |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
AI Volatility |
Benchmark: |
MONEY MARKET ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) IN EUR |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
15/12/2023 |
Banque dépositaire: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
KRAYZLER Mikhail,MARSALA Claudio, TEUBER Timo, GUTH Thomas |
Actif net: |
565.06 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
27/10/2017 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.50% |
Investissement minimum: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Allianz Gl.Investors |
Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Actifs
Alternative Investments |
|
100.00% |
Pays
France |
|
21.64% |
Germany |
|
20.87% |
Spain |
|
16.57% |
Canada |
|
7.52% |
Belgium |
|
5.31% |
Supranational |
|
5.00% |
Cash |
|
3.45% |
Netherlands |
|
3.10% |
Norway |
|
2.91% |
Australia |
|
2.77% |
Japan |
|
2.41% |
United Kingdom |
|
1.63% |
Sweden |
|
1.59% |
Austria |
|
1.58% |
Finland |
|
1.36% |
Autres |
|
2.29% |
Monnaies
Euro |
|
99.81% |
US Dollar |
|
0.16% |
British Pound |
|
0.03% |