AGIF-Allianz Volatility Strat.F.I EUR
LU1586358795
AGIF-Allianz Volatility Strat.F.I EUR/ LU1586358795 /
NAV26/08/2024 |
Var.+2.4800 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
1,079.5400EUR |
+0.23% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.
Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.
Investment goal
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
AI Volatility |
Benchmark: |
€STR (in EUR) |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
15/12/2023 |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Mikhail Krayzler |
Volume del fondo: |
553.05 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
29/06/2017 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.50% |
Investimento minimo: |
4,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Indirizzo: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Attività
Alternative Investments |
|
100.00% |
Paesi
France |
|
22.77% |
Germany |
|
22.35% |
Spain |
|
16.48% |
Canada |
|
7.51% |
Belgium |
|
5.29% |
Supranational |
|
4.99% |
Norway |
|
2.90% |
Australia |
|
2.75% |
Japan |
|
2.39% |
Netherlands |
|
2.19% |
Cash |
|
2.10% |
United Kingdom |
|
1.63% |
Austria |
|
1.58% |
Sweden |
|
1.58% |
Finland |
|
1.35% |
Altri |
|
2.14% |