UBS Call 158 EA 20.09.2024
/ CH1306625257
UBS Call 158 EA 20.09.2024/ CH1306625257 /
30/08/2024 08:33:37 |
Var.+0.016 |
Denaro22:00:20 |
Lettera22:00:20 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.025EUR |
+177.78% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Electronic Arts Inc |
158.00 USD |
20/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL90WR |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Electronic Arts Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
158.00 USD |
Scadenza: |
20/09/2024 |
Data di emissione: |
16/11/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/09/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
137.43 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.04 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.22 |
Storico della volatilità: |
0.15 |
Parità: |
-0.56 |
Valore tempo: |
0.10 |
Punto di pareggio: |
144.02 |
Valore a parità del sottostante: |
0.96 |
Premium: |
0.05 |
Premium p.a.: |
1.35 |
Spread abs.: |
0.03 |
Spread %: |
42.86% |
Delta: |
0.24 |
Theta: |
-0.06 |
Omega: |
33.26 |
Rho: |
0.02 |
Quote data
Apertura: |
0.025 |
Max: |
0.025 |
Min: |
0.025 |
Chiusura precedente: |
0.009 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+400.00% |
1 mese |
|
|
-89.04% |
3 mesi |
|
|
-50.00% |
YTD |
|
|
-94.05% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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|
- |
10 anni |
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|
- |
1W High / 1W Low: |
0.030 |
0.004 |
1M High / 1M Low: |
0.199 |
0.004 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.430 |
0.002 |
High (YTD): |
15/02/2024 |
0.570 |
Low (YTD): |
21/05/2024 |
0.002 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.015 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.054 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.107 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
2,444.76% |
Volatilità 6 mesi: |
|
1,665.35% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
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- |