UBS Call 138 EA 17.01.2025
/ CH1304619419
UBS Call 138 EA 17.01.2025/ CH1304619419 /
| 30.08.2024 21:56:50 |
Diff.+0,120 |
Geld- |
Brief- |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1,790EUR |
+7,19% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
Electronic Arts Inc |
138,00 USD |
17.01.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
UL9S40 |
| Emittent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Electronic Arts Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
138,00 USD |
| Laufzeit: |
17.01.2025 |
| Emissionsdatum: |
08.11.2023 |
| Letzter Handelstag: |
16.01.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
7,63 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
1,49 |
| Innerer Wert: |
1,25 |
| Implizite Volatilität: |
0,29 |
| Historische Volatilität: |
0,15 |
| Parität: |
1,25 |
| Zeitwert: |
0,55 |
| Break-Even: |
142,92 |
| Moneyness: |
1,10 |
| Aufgeld: |
0,04 |
| Aufgeld p.a.: |
0,11 |
| Spread abs.: |
0,02 |
| Spread %: |
1,12% |
| Delta: |
0,76 |
| Theta: |
-0,04 |
| Omega: |
5,80 |
| Rho: |
0,33 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1,660 |
| Tageshoch: |
1,800 |
| Tagestief: |
1,610 |
| Schluss Vortag: |
1,670 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+22,60% |
| 1 Monat |
|
|
-6,28% |
| 3 Monate |
|
|
+108,14% |
| lfd. Jahr |
|
|
+20,13% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1,790 |
1,540 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1,910 |
1,420 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1,910 |
0,590 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
31.07.2024 |
1,910 |
| Tief (lfd. Jahr): |
13.05.2024 |
0,590 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1,638 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1,589 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1,170 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
89,06% |
| Volatilität 6M: |
|
135,10% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
