UBS Call 125 EA 17.01.2025
/ CH1304646776
UBS Call 125 EA 17.01.2025/ CH1304646776 /
| 30.08.2024 08:46:31 |
Zm.+0,14 |
Bid22:00:20 |
Ask22:00:20 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 2,66EUR |
+5,56% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
Electronic Arts Inc |
125,00 USD |
17.01.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UL9GJ2 |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Electronic Arts Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
125,00 USD |
| Wykup: |
17.01.2025 |
| Data emisji: |
08.11.2023 |
| Ostatnia sesja: |
16.01.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
4,87 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2,59 |
| Wartość wewnętrzna: |
2,43 |
| Zmienność implikowana: |
0,35 |
| Historyczna zmienność: |
0,15 |
| Parytet: |
2,43 |
| Wartość czasowa: |
0,39 |
| Próg rentowności: |
141,35 |
| Moneyness: |
1,21 |
| Premia: |
0,03 |
| Premia p.a.: |
0,08 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
0,71% |
| Delta: |
0,86 |
| Theta: |
-0,03 |
| Omega: |
4,18 |
| Rho: |
0,34 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
2,66 |
| Maksimum: |
2,66 |
| Minimum: |
2,66 |
| Poprzednie zamknięcie: |
2,52 |
| Obrót: |
0.00 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+10,37% |
| 1 miesiąc |
|
|
-2,56% |
| 3 miesiące |
|
|
+84,72% |
| YTD |
|
|
+18,22% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
2,66 |
2,39 |
| Max 1M / Min 1M: |
2,89 |
2,33 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
2,89 |
1,15 |
| Maks (YTD): |
01.08.2024 |
2,89 |
| Min. (YTD): |
09.05.2024 |
1,15 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
2,50 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
2,50 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
1,93 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
77,99% |
| Zmienność 6M: |
|
106,48% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
