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JP Morgan Call 130 iShares Nasdaq.../  DE000JL05WD0  /

EUWAX
26/09/2024  09:45:54 Chg.- Bid17:03:47 Demandez à17:03:47 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
1.50EUR - 1.72
Bid taille: 50,000		 1.74
Ask la taille: 50,000		 - 130.00 - 17/01/2025 Call
 

Opérations

WKN: JL05WD
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: -
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 130.00 -
Maturité: 17/01/2025
Date d'émission: 13/04/2023
Dernier jour de négociation: 16/01/2025
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 7.82
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 0.47
Valeur intrinsèque: 0.00
Volatilité implicite: 0.57
Volatilité historique: 0.16
Parité: -0.09
Valeur temps: 1.65
Seuil de rentabilité: 146.50
Moneyness: 0.99
Prime: 0.14
Prime p.a.: 0.51
Spread abs.: 0.06
Spread en %.: 3.77%
Delta: 0.57
Theta: -0.08
Omega: 4.43
Rho: 0.17
 

Données sur les cotations

Ouverture: 1.50
Haut: 1.50
Bas: 1.50
Précédent Fermer: 1.62
Chiffrre d'affaires: 0.00
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -26.11%
1 Mois
  -24.62%
3 Mois  
+4.90%
CAD
  -21.05%
1 An  
+20.97%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 2.03 1.50
1M haut / 1M Bas: 2.04 1.50
6M Haut / 6M Bas: 2.18 0.80
Haut (CAD): 31/07/2024 2.18
Bas (CAD): 19/04/2024 0.80
52 S haut: 31/07/2024 2.18
52 S bas: 31/10/2023 0.74
Prix moyen 1S:   1.75
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   1.86
Volume moyen 1M:   0.00
Prix moyen 6M:   1.54
Volume moyen 6M:   0.00
Prix moyen 1A:   1.48
Volume moyen 1A:   0.00
Volatilité 1M:   79.88%
Volatilité 6M:   110.06%
Volatilité 1an:   101.77%
Volatilité 3 ans:   -